Za dátum založenia Hainburgu sa považuje rok 1050, keď cisár Henrich III. prikázal postaviť na kopci Schlossberg hrad. Mestečko celé stáročia trpelo vojnami, kedy bolo ohrozované Uhrami a Turkami. Súčasťou opevnenia bola aj štvorhraná, 20 metrov vysoká Viedenská brána (Wienertor), najmohutnejší predstaviteľ podobných stavieb, ktorá je dnes symbolom Hainburgu a sídli v nej mestské múzeum. Hainburg je od roku 1724 mestom tabaku. Cigary, žuvací a šnupací tabak patrili k pôvodným výrobkom až do polovice 19. storočia, kedy dobyli cigarety z Hainburgu Rakúsko. V roku 1866 boli v budove Donau vyrábané prvé pravé rakúske cigarety. V roku 1900 zamestnávala tabaková fabrika 2405 osôb, viac ako 1/3 vtedajšieho obyvateľstva. Tabakovú tradíciu približujú v múzeu rôzne fajčiarske pomôcky, ako fajky, dózy na tabak, rezačky na tabak, reklamné tabule, dobové fotografie ako aj maketa pôvodnej tabakovej fabriky. Múzeum je otvorené každú nedeľu a vo sviatky.